Celui de windows est suffisament efficace mais il faut obligatoirement installer un antivirus pour protéger son ordinateur des virus. Avast qui est gratuit est un bon choix.
Tu as aussi Kerio qui est intéressant comme Firewall pour Windows XP.
Pour le firewall de Windows XP intégré dans le SP2, il peut tout à fait être suffisant dans le cas où tu n'as pas trop de configuration à effectuer, car il est très limité à ce niveau